美国短期存款利率年息6%，英国短期存款利率年息是10%，在外汇市场上美元兑英镑的即期汇率为一英镑等于1.75

1. 美国短期存款利率年息6%，英国短期存款利率年息是10%，在外汇市场上美元兑英镑的即期汇率为一英镑等于1.75

1，根据利率平价理论，利率高的货币英镑远期贬值，本案例为远期英镑升值，套利即可获得套利收益，同时也可获得由于套利货币升值引起的汇率收益。2，80万美元，即期兑换成英镑，进行三个月投资，同时出售英镑投资本利远期，到期时英镑投资本利收回，按远期合同卖出，得美元，减美元投资机会成本，实际可获利：800000/1.75*（1+10%/4）*1.89-800000*（1+6%/4）=73600美元。3，套利者即期将英镑兑换成美元，进行投资，到期取出，再兑换成英镑，假如汇率不变，套利获利（减英镑投资机会成本）：100000*1.5770*（1+10%）/1.5780-100000*（1+8%）=1930.29英镑英镑升水，远期汇率为1英镑=（1.5770+0.0110）/（1.5780+0.0120）=1.5880/1.59004，套利者即期将英镑兑换成美元，进行投资，同时出售美元投资本利的远期，到期时，美元投资本利收回，并按照远期合同出售，得到英镑，减去英镑投资机会成本，套利获利：100000*1.5770*（1+10%）/1.5900-100000*（1+8%）=1100.63英镑拓展资料：1.即期市场汇率为1美元=5.5港币，港币汇率高于执行汇率，承租人执行期权合同，以6港币1美元的价格买入300万港币支付，加上支付的期权费，共支付了55万美元。即期市场汇率为1美元=6.5港币，港币汇率低于执行汇率，放弃期权合同，直接在市场上购买美元支付，加上支付的期权费，承租人共支付了300万/6.5+5万=51.1538万美元。2.外汇存款利率表2010-03-23货币活期 7天通知 一个月 三个月 六个月 一年 二年1）美 元 0.1000 0.1000 0.2500 0.4000 0.7500 1.0000 1.20002）英 镑 0.1250 0.1750 0.2500 0.3500 0.6000 0.7500 0.75003）欧 元 0.1000 0.3750 0.4500 0.6500 0.9500 1.1000 1.15003.年收益率：就是所谓的投资，在进行计算之后，一年后可以获得的实际收益率。年化收益率：就是把当前的收益，像日利率、月利率、周利率换成年利率来计算，获得相应的收益，是一种理论收益，并非投资者能够取得的。

2. 4、假设美国货币市场上3个月定期存款利率为8%，英国的利率为12%。如果外汇市场的即期汇率为GBP/USD=1.5828

1、GBP/AUD=（1.6123/0.7130）/(1.6135/0.7120)=2.2613/62(汇率相除时，小除大，大除小)
2、 GBP/JPY=(1.6125*150。80)/(1.6135*150.90)=243.17/48(汇率相乘时，小乘小，大乘大，这里GBP/USD=1.6125/25表达不正确，计算中将其改为GBP/USD=1.6125/35)
3、先将其换成同一标价法(这里有两个市场是直接标价法，统一转换成直接标价)
伦敦市场：JPY 1= GBP (1/195.79)/(1/195.59)。
纽约市场：GBP1=USD1.6180/96。
东京市场：USD1=JPY119.63/65。
汇率相乘(用中间价)，判断是否可套汇及套汇方向，[(1/195.79+1/195.59)/2]*[(1.6180+1.6196)/2]*[( 119.63+119.65)/2]=0.9897。

扩展资料：
美元纸币正面主景图案为人物头像，主色调为黑色。背面主景图案为建筑，主色调为绿色，但不同版别的颜色少有差异，如1934年版背面为深绿色，1950年版背面为草绿色，1963年版背面均为墨绿色。
由于美元绿色是用一种树汁制作成的油墨，所以每一次的树汁质量不同，所以颜色略有差异。上面的签名是财政部长的签名，不同发行年代是不同的财政部长。在20世纪之前曾发行过1、5、10、25、50美分的纸币。
大头版美元相对比小头版美元增加了小头版美元二分之一的大小，有趣的是所有面值的美元都一样大小，20美元是美国使用量最大的高面值纸钞，50、100美元在流通市场上十分少见。

3. 设目前即期汇率为1.54美元/英镑，三个月的远期汇率为1.49美元/英镑。根据你对汇率走势的判断，

您好，即期汇率 1个月远期 美元/瑞士法郎 1.4860—70 37—28 英镑/美元 1.6400—108--16 求：英镑兑瑞士法郎的1个月远期汇率。【摘要】
设目前即期汇率为1.54美元/英镑，三个月的远期汇率为1.49美元/英镑。根据你对汇率走势的判断，你认为三个月后的即期汇率为1.51美元/英镑（假设你的交易金额为10万美元）。试问：1） 在远期市场上你将做空还是做多？你的预期美元收益是多少？（10’）2） 如果三个月后的即期汇率是1.46美元/英镑，你的实际美元收益又是多少【提问】
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4. 设目前即期汇率为1.54美元/英镑，三个月的远期汇率为1.49美元/英镑。根据你对汇率走势的判断，

亲亲您好 即期汇率为1英镑=1.4608美元,3个月美元远期外汇升水0.51美分.美元升水,即英镑贴水,汇率下降,3个月远期汇率:1英镑=(1.4608-0.0051)美元=1.4557美元【摘要】
设目前即期汇率为1.54美元/英镑，三个月的远期汇率为1.49美元/英镑。根据你对汇率走势的判断，你认为三个月后的即期汇率为1.51美元/英镑（假设你的交易金额为10万美元）。试问：1） 在远期市场上你将做空还是做多？你的预期美元收益是多少？（10’）2） 如果三个月后的即期汇率是1.46美元/英镑，你的实际美元收益又是多少【提问】
亲亲您好 即期汇率为1英镑=1.4608美元,3个月美元远期外汇升水0.51美分.美元升水,即英镑贴水,汇率下降,3个月远期汇率:1英镑=(1.4608-0.0051)美元=1.4557美元【回答】
即期汇率与远期汇率是经济学领域术语。在现汇交易中使用的汇率称即期汇率。当外汇买卖双方成交后，如果在两天之内就办理交割，一般都使用即期汇率，通常所说的电汇汇率、信汇汇率均属即期汇率。在现汇交易中使用的汇率称即期汇率。在外汇远期交易中使用的汇率称远期汇率。当外汇买卖双方成交后，如果在两天之内就办理交割，一般都使用即期汇率，通常所说的电汇汇率、信汇汇率等，均属即期汇率。远期汇率不像即期汇率一样仅受交易时期的市场状况影响，利率的变动、国际资本的动向、乃至各国国内和国际政治经济形势的变化都可能左右它的动态。远期汇率有两种标价方法，一种是直接标出它的实际汇率，另一种是用升水、贴水和平价来标出远期汇率和即期汇率的差额，这种差额称远期差额。在采用直接标价法的情况下，升水表示远期汇率比即期汇率高，标为升水的远期汇率等于即期汇率加上升水数额。例如，美元对英镑远期汇率为升水0.01美元，若即期汇率为1英镑=1.54美元,远期汇率便为1.54+0.01=1.55美元。贴水表示远期汇率比即期汇率低，若采用间接标价法，标为贴水的远期汇率等于即期汇率加上升水数额。平价则表明远期汇率等于即期汇率。计算方式编辑 播报升（贴）水数额习惯上称为升（贴）水点。其计算公式为：于是，美元兑日元3个月期的远期汇率为：128.80－0.93=127.87【回答】

5. 4、假设美国货币市场上3个月定期存款利率为8%，英国的利率为12%。如果外汇市场的即期汇率为GBP/USD=1.5828

1、GBP/AUD=（1.6123/0.7130）/(1.6135/0.7120)=2.2613/62(汇率相除时，小除大，大除小)
2、GBP/JPY=(1.6125*150。80)/(1.6135*150.90)=243.17/48(汇率相乘时，小乘小，大乘大，这里GBP/USD=1.6125/25表达不正确，计算中将其改为GBP/USD=1.6125/35)
3、先将其换成同一标价法(这里有两个市场是直接标价法，统一转换成直接标价)
伦敦市场：JPY1=GBP(1/195.79)/(1/195.59)。
纽约市场：GBP1=USD1.6180/96。
东京市场：USD1=JPY119.63/65。
汇率相乘(用中间价)，判断是否可套汇及套汇方向，[(1/195.79+1/195.59)/2]*[(1.6180+1.6196)/2]*[(119.63+119.65)/2]=0.9897。

扩展资料：
美元纸币正面主景图案为人物头像，主色调为黑色。背面主景图案为建筑，主色调为绿色，但不同版别的颜色少有差异，如1934年版背面为深绿色，1950年版背面为草绿色，1963年版背面均为墨绿色。
由于美元绿色是用一种树汁制作成的油墨，所以每一次的树汁质量不同，所以颜色略有差异。上面的签名是财政部长的签名，不同发行年代是不同的财政部长。在20世纪之前曾发行过1、5、10、25、50美分的纸币。
大头版美元相对比小头版美元增加了小头版美元二分之一的大小，有趣的是所有面值的美元都一样大小，20美元是美国使用量最大的高面值纸钞，50、100美元在流通市场上十分少见。

6. 假设美元的3个月存款利率为8%，而英镑的3个月存款利率为10%，即期汇率 GBP / USD =

[解析]根据利率平价理论，即期利率的货币远期]贬值，贬值率与利差一致远期汇率G BP/美元=1.5828-1.5828*(12%-8%)*3/12=1.5670【摘要】
假设美元的3个月存款利率为8%，而英镑的3个月存款利率为10%，即期汇率
 GBP / USD =1.7800/90;3个月远期汇率报 GBP / USD =1.7990/00;
为谋取利益收益，某投资者欲将100万美元转到英国投资3个月。如果3个月后英镑兑美元的市场即期汇率为 GBP / USD =1.7600/1.7890。
试比较该投资者进行抵补套利、非抵补套利与不进行套利的收益情况。【提问】
[解析]根据利率平价理论，即期利率的货币远期]贬值，贬值率与利差一致远期汇率G BP/美元=1.5828-1.5828*(12%-8%)*3/12=1.5670【回答】

7. 设纽约市场上年利率为8%，伦敦市场的年利率为4%，即期汇率为1英镑=美元1.6025-1.6035

远期汇率:(1.6025+0.0030)-(1.6035+0.0050)=1.6055-1.6085
在不考虑交易费用等情况下，以英镑即期卖出价与远期买入价计算掉期率
掉期率=（1.6085-1.6025）*100%*4=2.4%，小于利率差(4%) 
掉期率小于利差，即套利有利,就是将利率低的货币兑换成利率高的货币有利。投资者可以选择借英镑，兑换美元进行存款，取出本利后再兑换成英镑，可以获利。拥有英镑者可进行兑换美元的套利.
做法：即期兑换成美元（价格为1.6025），进行为期3个月的美元投资，同时与银行签订一个远期卖出一年后可获得的美元本利的协议。一年后将美元本利卖出（价格1.6085）得英镑，减去如果用英镑直接投资的机会成本，即为获利(多获得的收益)。
100000*1.6025*(1+8%/4)/1.6085-100000*(1+4%/4)=619.52英镑

8. 某日伦敦外汇市场中间价1英镑=2.0174美元，1年期远期升水为6.55美分，一年期英镑利率2.7%

远期贴水意味着远期汇率上升。因此，1年后的远期汇率为1英镑＝2.0174+0.0655＝2.0829美元。
远期升水和远期贴水 
远期升水是指一种货币的远期汇率高于即期汇率。 
远期贴水是指远期汇率低于即期汇率。 
如是远期升水和远期贴水相等则称为远期平价。 
远期交易价格、即期交易价格和升贴水的关系： 
远期交易价格＝即期交易价格＋升水（或“－”贴水）

扩展资料：
远期汇率是以即期汇率为基础的，即用即期汇率的“升水”、“贴水”、“平价”来表示。一般情况下，远期汇率的标价方法是仅标出远期的升水数或贴水数。
远期贴水的情形
一般情况下，远期汇率的标价方法是仅标出远期的升水数或贴水数。
1、在直接标价法的情况下，远期汇率如果是远期贴水，就在即期汇率的基础上减去贴水数，即为远期汇率。
2、在间接标价法的情况下，正好相反，远期汇率如果是远期贴水，就要在即期汇率的基础上加上贴水数，即为远期汇率。
参考资料来源：百度百科——远期升水