永久性券 每年年末利息收入20000债券现值为250000问 年利率为多少

1. 永久性券 每年年末利息收入20000债券现值为250000问 年利率为多少

永久性券 每年年末利息收入20000债券现值为250000，则其 年利率为:
 
20000/250000=8%
 
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2. 某项永久性债券,每年年末均可获得利息收入20000.债券现值为250000;则该债券的年利率为多少？我要过程哦。

记久性债券与优先股类似，他的解法都是知道两个求一个，P=A/i 这里求的是这个I，i=20000/250000=8%。1、永久债券实质上是介乎债券与股票之间的一种金融工具。即为没有最终到期日的债券。债券基础知识概述中介绍这种永久债券与股票的区别在于其利息是一定的，而多数股票的股息收入是不一定的。它与普通债券的区别在于：一般债券均有到期日，即有一个偿还本金的日期，但永久债券则没有这一最终偿还日。所以，投资者购买之后，或者在二级市场出售，或者永远持有这一投资。2、永久债券产生于英国。80年代中期，英国四大银行先后发行了一些永久债券。起初，市场对这种债券反映很好，但不久之后，这种债券价格便大幅度下跌，有关投资者受到很大的打击，这些投资者的信心至今尚未恢复。参与永久性债券投资的多是一些商业银行。拓展资料：一、债券的利息的制定方式分为固定利息债券与浮动利息债券两种。浮动利息债券指债券发行时利率是定期(通常是每三个月或每六个月)变化一次，变化的幅度通常以伦敦同业拆放利率为准，做上下调节。在购买固定利息债券时，存在着利率变化的风险。比如，一个投资者购买一个固定利息为8%的债券，期限为三年。如果一年以后，市场利率上升到10%，再持有这种债券，便出现2%的利差亏损，为了避免这种情况，人们便发明了浮动利率债券。浮动利息债券的利率，在发行时便规定按一定时期调整一次。在本次调整到下次调整期之间，这段时间的利率按本次调整的新的利率水平附息。由于浮动利息的债券，其利率总是在市场利率水平左右，所以基本上也不会出现大幅度的亏损。所以，浮动利息债券与固定利息债券相比，是一种风险较低、收益稳定的债券，由于浮动利息债券避免了利率和资本收益中的风险，因此浮动利息债券也不可能获得象固定利率债券那样大幅度的利息与资本收益。二、债券收益率计算公式1、债券收益率=(到期本息和-发行价格)/(发行价格×偿还期限)×100%；2、债券出售者的收益率=(卖出价格-发行价格+持有期间的利息)/(发行价格×持有年限)×100%；3、债券购买者的收益率=(到期本息和-买入价格)/(买入价格×剩余期限)×100%；4、债券持有期间的收益率=(卖出价格-买入价格+持有期间的利息)/(买入价格×持有年限)×100%

3. 计算以900元出售的期限为18年，年利息率为7%，面额为1000元的息票债券的直接收益率,并写出计算公式。

7%/0.9+10/18=

4. 面值为1000元的债券，每半年付息一次，5年后到期，票面利率为8％，如果投资者所要求的必要报酬率为

债券价值=1000*8%/2*（P/A，5%，10）+1000*（P/F，10%，5）=308.87+620.92=929.79

5. 1.某机构持有3年期附息债券，年息票率7.5%，每年付息一次。该债券当前价格为每100元面值97.5元，贴现率10%

1.某机构持有3年期附息债券，年息票率7.5%，每年付息一次。该债券当前价格为每100元面值97.5元，贴现率10%。问该机构应卖掉债券还是继续持有？

解题思路：97.5是市价，而债券的clean price在这个时候算出来是93.7829，债券价格被高估了，应当卖掉，拿到的钱可以买其它的未被高估的债券品种或者存入银行，这样的得到的收益将高于持有债券到期获得的收益。

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2.某投资者平价购入一张面值1000美元，利率10%，还有5年就到期的附息债券。此债券两年后以1020美元被赎回，赎回前已付过第2年的利息。投资者将赎回收人重新投资于一张面值仍为1000美元，票面利率为7%，还有3年就到期的附息债券，该债券市场价格为996美元。问这个投资者5年间的实际到期收益率为多少？

解题思路：（如果不考虑利息的在投资收益，简化计算过程）
第一张债券的实际到期收益率（2年）为：（1020+100+100-1000）/1000=22%
第二张债券的实际到期收益率（3年持有到期）为：（1000+70+70+70-996）/996=21.49%

五年的实际到期收益率为：22%x0.4+21.49%x0.6=21.694%

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3.假设有一种债券的面值为100元，到期期限6年，息票率为7%，按年支付利息（到期收益率没说啊您）。如果债券以面值出售，试计算债券的久期。如果债券的到期收益率提高到8%，债券的久期是多少？

如果到期收益率是7%，那么久期就是6年。  如果提高到8%，债券价格P=95.38
w1=6.48/95.38=0.068; w2=6/95.38=0.063; w3=5.56/95.38=0.058; w4=5.15/95.38=0.054;
w5=4.76/95.38=0.05; w6=67.43/95.38=0.71

于是久期呼之欲出啦：
久期D=1*0.068+2*0.063+3*0.058+4*0.054+5*0.05+6*0.71=5.094

搞定！

6. 面值为1000元的债券,每年付息一次.其年票息率为5%,存续期为5年.市场上的利率水平为5%.求该债券的市场价格

每年支付利息金额=1000*5%=50元
按照5%的市场利率，现在的市场价格=50/(1+5%)+50/(1+5%)^2+50/(1+5%)^3+50/(1+5%)^4+50/(1+5%)^5+1000/(1+5%)^5=1000元

其实，当票面利率等于市场利率时，债券价格等于票面价格，是不用进行上述计算的。

7. 一笔年利率为8%，面值为1000元，期限为5年的债券，某投资者以900元价格买入 持有期收益率

持有期收益率，是债券买卖价格差价加上利息收入后与购买价格之间的比率，其计算公式是：
持有期收益率=（出售价格-购买价格+利息）/（购买价格*持有年限）×100%
如果该债券是到期一次性还本付息，则其中投资取得的利息为零。
持有期收益率=（980-900）/（900*2）*100%=4.44%
如果债券每年支付利息，期间获利息8%*1000*2=160：
持有期收益率=（980-900+160）/（900*2）*100%=13.33%

8. 6年期的债券的面值为1000元,发行价格也为1000元，其息票利率为8%，市场到期收益率也是8%，计算其久期。

实际上你的算法并没有什么问题，实际上你计算过程可以简化，直接提取1000那个分子和分母的公用倍数约掉后可以更直观计算，即8%/(1+8%)+2*8%/(1+8%)^2+3*8%/(1+8%)^3+4*8%/(1+8%)^4+5*8%/(1+8%)^5+6*(1+8%)/(1+8%)^6=4.993年
实际上对于平价发行的债券计算其久期时是可以忽略其面值不计算的，直接用票面利率计算即可，我估计是你的计算式子最后的第六年那里漏掉本金，又或者计算过程出现错误导致做不对。如果债券每年付息次数不同也会改变其久期。